Realmente, segundo o que descreves essa sensação de emagrecimento deve-se a perda de gordura e ao aumento da massa muscular, que é um efeito comum no início de uma actividade desportiva. Portanto se o teu peso não baixou e sentes menos pneus e mais músculo, isso só te traz benefícios.
Quanto à alimentação só mais da opinião de comeres da forma que te souber melhor e que não mude em muito os teus hábitos, se estes já forem saudáveis. Penso que para teres uma boa performance no treino, deves antes do treino privilegiar os hidratos de carbono de absorção lenta e fibras (os flocos de cereais e os frutos secos já mencionados). Se treinares de manhã importante complementares com uma peça de fruta ou leite, pois são fontes de açúcar de rápida absorção que ajudam a restabelecer a glicemia que é baixa quando acordamos. A questão do leite é muito variável, se te sentires bem em beber e não te afectar durante o treino, penso que não deves ter restrições. Mas experimenta, se por acaso te sentires indisposto tenta sem lactose. Esta questão depende sempre de cada um, eu por exemplo não tenho problemas nenhuns com a ingestão do leite antes do esforço.
Durante o treino, deves levar uma bebida açucarada tipo powerade, um gel ou um chocolate (algo que seja açucar de rápida absorção, para manter os níveis de glicemia).
Após o treino deves fazer uma refeição num espaço de 2h. Esta deve ser rica em hidratos de carbono (para as reservas de glicogénio) e proteína (para a reestruturação e recuperação muscular) e pobre em gordura (um bife, sem gordura visível, com arroz ou massa e salada chega).
Não sei se te pesas antes e depois dos treinos mas um bom hábito, principalmente durante o verão. Todo o peso que se perde durante um treino é água, portanto a diferença de pesos dá-nos uma estimativa precisa da água que perdemos e devemos restabelecer. 1kg perdido equivale a 1L de água que devemos beber.
Lembra-te sempre que os teus hábitos não devem ser mudados radicalmente e apenas come aquilo que te sentires bem em comer.